Pirandello dopo aver iniziato con la poesia passa al romanzo, nel  1901 pubblica il romanzo L'esclusa (scritto nel 1893) e nel 1902 Il turno; nel 1904 ottiene il primo vero successo con Il fu Mattia Pascal.

Pirandello assieme a Italo Svevo cominciò in Italia l'idea del romanzo psicologico già iniziata da James Joyce e Marcel Proust. Questo nuovo genere letterario è la diretta conseguenza di un mondo che non crede più nell'unicità e nella certezza della scienza. Lo spazio e il tempo non sono più assoluti, ma relativi e così anche in questi romanzi non esiste più una sequenzialità una narrazione precisa rispetto al tempo oggettivo. Non esiste una storia, ma spesso il romanzo è un viaggio nell'interiorità del protagonista. Così si vedono romanzi come Ulisse di Joyce dove l'autore racconta ciò che può succedere un qualsiasi giorno in una qualsiasi città. Racconta quella giornata vista dal punto di vista di ogni singolo personaggio, con i suoi desideri, le sue frustrazioni, i suoi modi di dire e di fare, talvolta con uno stratagemma che definisce  stream of consciousness  (flusso di coscienza) simula persino il flusso dei pensieri dei personaggi. Marcel proust invece parla in un tratto di La strada di Swann parla del ricordo dividendolo in due parti, i ricordi coscienti che riusciamo ad evocare normalmente (la minoranza) e quelli che crediamo di aver perso per sempre ma che magari da un insieme di sensazioni (nel suo caso mangiare una maggdalene inzuppata nel tea) possono riportarci più o meno improvvisamente alla mente. In La coscienza di Zeno di Svevo invece si trovano i pensieri scritti in un ordine che non conta, che potrebbe essere tranquillamente scambiato, senza alcuna sequenzialità, sulla vita del protagonista Zeno Cosini che come cura da uno psicologo scrive le frustrazioni della sua vita.

Successivamente, accorgendosi che la vita pareva sempre un palco nel quale bisogna atteggiarsi in un certo modo davanti a certe persone o situazioni e in un altro davanti ad altre capì che il teatro era più vicino alla sua idea di comunicare con il pubblico. Continuò comunque a scrivere anche romanzi di cui nel 1926 Uno nessuno centomila è l'ultimo.